Lavate e tagliate le melanzane per la lunghezza ad uno spessore di 1 cm, incidete la polpa formando una griglia.
Spennellatele di olio, salatele e cuocetele sulla griglia calda per 3-4 minuti, rigirandole una volta.
In una terrina sbriciolate il formaggio di capra, unite le olive e il prezzemolo grossolanamente tritato.
Aggiungete i capperini e condite con abbondante olio e pepe.
Cuocete i wurstel sulla griglia calda per 4-5 minuti.
Serviteli accompagnati dalle melanzane grigliate e completate con la salsa alla feta.